محاکاة توزيعات وايبل المختلطة المحدودة لنمذجة حجم المطالبة التأمينية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الاحصاء والرياضيات والتأمين ، کلية التجارة ، جامعة بورسعيد

المستخلص

تعتبر التوزيعات المستمرة من التوزيعات الهامة والتى ينظر اليها عند التقدير والتنبؤ فى العلوم الاکتوارية خاصة عند دراسة حجم الخسائر المالية المتوقعة. من هنا ، تسعى هذه الورقة البحثية الى عرض طريقتى تقدير لمجموعة من التوزيعات المختلطة المحدودة والمتطابقة Identical Finite Mixture Distributions والتى يمکن استخدامها فى نمذجة حجم المطالبة التأمينية المتوقعة ، ,باستخدام أسلوب المحاکاه اعتمادا على خوارزميتى تقدير هما: خوارزمية تعظيم التوقع Expectation Maximization (EM) Algorithm وخوارزمية تقدير بايز المحسن التقريبى The Rough-Enhanced-Bayes Mixture (REBMIX) algorithm . وباستخدام احد أشهر التوزيعات المستمرة والتى تستخدم على نطاق واسع لنمذجة توزيعات حجم المطالبة وهو توزيع وايبل بمعلمتين 2-Parameter Weibull ، اعتمادا على أوزان خليط مختلفة وعدد مکونات مختلفة وأحجام عينات مختلفة. ومن خلال تقنية المحاکاة توصلت الدراسة الى أن خليط من توزيعى وايبل کانت له أفضل النتائج فى التقدير اعتمادا على کل من معيار المعلومات البيزى Bayesian information criterion (BIC) وقيمة لوغاريتم الامکان Log likelihood (LL) والأکثر تقاربا مع المعلمة الأصلية.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات