نموذج کمي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف ومعدل الفائدة وأثرها على النشاط التأميني (بالتطبيق على شرکة مصر للتأمين)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المعهد المصري لأکاديمية الاسکندرية للادارة والمحاسبة

المستخلص

هدفت الدراسه الى تقييم و قياس مخاطر تغيرات سعر الصرف و معدل الفائده و محاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط ، صافي التعويضات ، مخصص الأخطار السارية ، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريکي ، معدل الفائدة السنوي) , وتوصلت الدراسة الى رفض فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية وهي أن جميع السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواه الأصلي، وقبول فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية المشتقة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى على السلاسل الزمنية الأصلية , و من نتائج اختبار جوهانسن للتکامل المشترک : وجود تکامل مشترک بين متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5% ، و يدل ذلک على وجود علاقة طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ، اي أنها لا تتباعد عن بعضها البعض في الأجل الطويل ، و قد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومنها : التوسع في استخدام النماذج الاحصائية لنمذجة مختلف مؤشرات قطاع التأمين و التنبؤ بتطورها في المستقبل, کلمات مفتاحية (سعر الصرف – معدل الفائدة - التکامل المشترک - اختبار جذر الوحدة - الأقساط – التعويضات).

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث المالية والتجارية
المجلد 23، العدد 3
الجزء الثالث- ابحاث متخصصة في الاقتصاد والاحصاء والعلوم السياسية
يوليو 2022
الصفحة 540-588

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات