التنبؤ بهامش ربح الاكتتاب في سوق التأمين المصري باستخدام النموذج الهجين ARIMA- GARCH

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 جامعة اسيوط كلية التجارة قسم الإحصاء والرياضة والتأمين

2 جامعة أسيوط كلية التجارة قسم الإحصاء والرياضة والتأمين

المستخلص

تعتبر وظيفة الاكتتاب من أحد أهم الوظائف الفنية لشركات التأمين، حيث أن نتائج أعمال شركات التأمين وقدرتها على الاستمرار في السوق تعتمد بشكل أساسي على السياسة الاكتتابية للشركة، بجانب الاعتماد على كل من السياسة الاستثمارية وسياسات إعادة التأمين.
ويمثل معدل هامش ربح الاكتتاب التأميني أحد أهم المؤشرات المالية المستخدمة في قياس مدي جودة الأخطار التي يتم الاكتتاب فيها، كما يساهم في التخطيط الجيد لسياسة الاكتتاب وبما ينعكس على تحديد السعر العادل والذي يتناسب مع درجة الخطورة لكل خطر من الأخطار المكتتب فيها.
وقد توصل البحث إلى قدرة نموذج ARIMA – GARCH عن نموذج ARIMA فقط، في تقديم وصف دقيق للتقلبات التي تحدث في السلسلة الزمنية الخاصة بهامش ربح الاكتتاب بالتطبيق على شركة المهندس للتأمين بالسوق المصري. حيث توصل البحث أن نموذج ARIMA(1,2,3) GARCH(1,2) هو أفضل النماذج التي تتناسب مع التقلبات التي تحدث في السلسلة الزمنية عن الفترة الزمنية من 1998 إلى 2023 الخاصة بهامش ربح الاكتتاب في شركة المهندس للتأمين للتأمينات العامة. هذا وقد بلغت القيمة التفسيرية لهذا النموذج 85%، وهو ما يشير إلى القدرة التنبؤية الذي يقدمها النموذج للتنبؤ بهامش ربح الاكتتاب.
بالإضافة إلى ما سبق عند استخدام النموذج المقترح في التنبؤ بهامش ربح الاكتتاب بشركة المهندس للتأمين محل الدراسة خلال الفترة القادمة من 2024 إلى 2027، أتضح استمرار انخفاض معدل هامش ربح الاكتتاب، مما يعني ضرورة النظر مرة أخري في السياسة الاكتتابية لدي شركة المهندس للتأمين.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث المالية والتجارية
المجلد 25، العدد 4 - الرقم المسلسل للعدد 1
الجزء الثاني ... أبحاث متخصصة في الاقتصاد والاحصاءوالعلوم السياسية
أكتوبر 2024
الصفحة 251-291

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات