نموذج إكتواري مقترح لتقدير قيم المعدلات النسبية لنظم تصنيف معاملات المخاطر بالتطبيق على قطاع تأمين المركبات بسوق التأمين السعودي

يهدُف النموذج المقترح إلى تقدير معاملات التمييز النسبية لتصنيفات المخاطر لقطاع التأمينات العامة، والتي تمثل مزيج بين نتائج خبرة المطالبات، وخصائص المؤمن عليهم. واعتمد الباحث على مجموعة من الإجراءات الإكتوارية المقترحة لتحقيق أهدف البحث، والتي تمثلت في تعديل معاملات التمييز بما يعكس الأوزان المرجحة لكل من معاملات المصداقية، وكذلك قيم معدلات الخسائر لكل فئة من فئات المخاطر، حيث تم تقدير قيمة التعديلات الأولية للمعدلات النسبية لعوامل الخطر التصنيفية، وإجراء التسويات اللازمة لزيادة درجة التوفيق لمعاملات المصداقية، كما تم إجراء التعديلات الإكتوارية اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات التصنيف لتتفق مع التسويات المستنتجة من تعديلات المصداقية، وأخيراً تم تقدير معدل سعر الخطر المسوى بمعاملات التصنيف المشتركة. واقترح الباحث نموذج لتقدير مستوى كفاءة نظام تصنيف المخاطر، والذي يعتمد على تقدير التباين لكل من مجتمع المؤمن عليهم وفئات المخاطر المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار قياس درجة مصداقية مستوى التباين بمجتمع الدراسة. تم تطبيق إجراءات النموذج المقترح على البيانات المتاحة لقطاع تأمين المركبات بأحد شركات التأمين الكبرى العاملة بالمملكة العربية السعودية. وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج لعل أهمها إن القيم المقدرة للأقساط المعدلة باستخدام النموذج المقترح عكست مستويات الخطر المختلفة لخصائص موضوع التأمين، كما ساهمت معاملات التصنيف النسبية المستنتجة في تقديم تقديرات على درجة عالية من الدقة والمصداقية لكل من قسط وعلاوة الخطر لموضوع التأمين بقطاع تأمينات المركبات. وأخيراً فإن النموذج المقترح قد نجح في تحقيق وضع التوازن بين مستويات الخطر لفئات التصنيف ومستوى الخطر لفرع التأمين ككل، وهو ما يعكس كون التسويات للمعدلات النسبية للتمييز لفئات المخاطر لم يترتب عليها تأثير غير متكافئ لمعدلات الخطر العامة لقطاع تأمين المركبات.