دراسة إحصائية مقارنة للتنبؤ بإيرادات الموارد النفطية في جمهورية مصر العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة بورسعيد - كلية التجارة - قسم الاحصاء والرياضيات والتأمين

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى مقارنة الأداء الإحصائي لنماذج التنبؤ بإيرادات الموارد النفطية (ORR) باستخدام نماذج السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات (MTS) مثل VAR وVECM. حيث ركزت الدراسة في هذا البحث على تحليل العلاقات بين إيرادات الموارد النفطية وعدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة، وهي الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، سعر الصرف الرسمي (OER)، وإجمالي عدد السكان (TP)..وتم تقييم أداء النماذج باستخدام معايير إحصائية مثل متوسط الخطأ المطلق (MAE)، وجذر متوسط مربع الخطأ (RMSE)، ومتوسط النسبة المطلقة للخطأ (MAPE). ، لقياس دقة النماذج التنبؤية و تقدير الفروقات بين القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها.كما تم استخدم مؤشرات أكايك (AIC) وشوارتز (BIC) في اختيار النموذج الإحصائي الأمثل من بين مجموعة من نماذج المستخدمة، تُعنى هذه المؤشرات بموازنة دقة النموذج مع تعقيده. خاصةً في تحليل السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات ونماذج الانحدار. حيث أظهرت النتائج أن نموذج VECM هو الأنسب لتحليل العلاقات طويلة المدى بين المتغيرات المترابطة، بينما يتميز نموذج VAR بالبساطة والسرعة لكنه ملائم للعلاقات قصيرة المدى فقط

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث المالية والتجارية
المجلد 26، العدد 3 - الرقم المسلسل للعدد 1
الجزء الأول ... أبحاث متخصصة في الاقتصاد والاحصاءوالعلوم السياسية
يوليو 2025
الصفحة 64-102

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات