تطبيق اختبارات الضغوط لإدارة الأخطار التشغيلية لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات باستخدام نموذج انحداركيرنل النيتروسوفيكي Applying Stress Testing to Operational Risk Management in Property and Liability Insurance Companies Using the Neutrosop

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كلية التجارة جامعة القاهرة

2 كليه التجارة جامعه القاهرة

المستخلص

مســتخلـص

إن الأستقرارالمالي لشركات التأمين تتوقف على نجاحها في تبني استراتيجيات وأنظمة سليمة وفاعلة ومتطورة لإدارة الاخطار بكافة أنواعها، وذلك من أجل تخفيض حجم الأخطار وتطوير نظم ادارتها وممارسات الشفافية والافصاح بما يتوافق مع ما تفرضه القواعد والمعايير الدولية ونطرا لأن الأخطار التشغيلية تمثل حجر زاوية في استراتيجية إدارة المخاطر لأي شركة تأمين تسعى للاستدامة والنمو في بيئة مليئة بالتحديات التكنولوجية والتنظيمية. لذلك سعت الدراسة الي إدارة الاخطار التشغيلية لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات باستخدام اختبارات الضغوط من خلال تطبيق نماذج انحداركيرنل النيتروسوفيكي، ولقد تم تطبيق الدراسة على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات في السوق المصرية سواء قطاع خاص أو قطاع عام، وتم التعبير عن الأخطار التشغيلية بالمؤشرات التالية: معدل التكاليف الكلية ومعدل دوران الأصول وهامش الربح الصافي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن اكثر المتغيرات المستقلة التأمينية المؤثرة على معدل التكاليف الكلية هي أقساط إعادة التأمين الصادر والمصروفات الإدارية والعمومية وتكاليف الإنتاج وذلك عند زيادة 30% للحد الأدنى والأعلى ، واكثر المتغيرات التأمينية المؤثرة على معدل دوران الأصول هي عمولات إعادة تأمين صادر وذلك عند زيادة 30% للحد الأدنى و 20% للحدالأعلى، واكثر المتغيرات التأمينية المؤثرة على هامش الربح الصافي هي عمولات إعادة تأمين صادر عند زياده 30%للحد الأدنى والأعلى ،وتوصي الدراسة بضرورة تطبيق شركات التأمين هذه الأساليب المتقدمة بإستمرار وذلك للتنبؤ بوقوع اخطار وخاصة الأخطار التشغيلية .

الكلمات الرئيسية